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- 利用股指期货套期保值的目的是规避股票价格波动导致的风险。（）欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为（）。以下（）行为面临股价上涨的风险。正确#
错误EFFAS#
FLAAF
SAAJ
ABAMEC现手头
- 如果投资者预测股市将大幅下调,投资组合β系数将变大。（）亚洲证券分析师联合会的发起者为（）。当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。（）是金融工程的核心内容之一。金融工程
- 套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌。（）在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。股指期
- 金融工程用于证券及衍生产品的交易,主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。（）自有关证券公开发行之日起（）内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业
- 套期保值要求在一个市场进行一定数量多头操作的同时要在另一个市场建立同等数量的空头。（）当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。无风险套
- 金融工程通过设计融资方案可以达到传统金融工具难以满足的特定融资需要,降低融资成本。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询
- 套期保值比率是指为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。（）正确#
错误掌握股指期货套期保值交易实务。
- 在两种资产之间进行套利交易的前提条件是：两种资产的价格差或比率存在一个合理的区间,并且一旦两个价格的运动偏离这个区间。（）对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越（）。以下（）行
- 套期保值效果的好坏取决于基差（Basis）的变化。（）证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供
- 在套期保值中,说法正确的是（）。在FRA交易中,投资者为避免利率下降可能造成的损失应（）。FRA合约是由银行提供的（）市场。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。一价定律的实现条件是（）。正确
- 在股指期货中,由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数,从制度上保证了现货价与期货价最终一致。（）欧洲分析师公会成立于（）。正确#
错误1916年
1926年
1961年
1962年#掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本
- 套利是期货投机的特殊方式,使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。（）把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资决策过程的一部分,对财务、经济、统计数据进行
- 风险的不对称性、进入市场难度的不对称性以及在税收方面的不对称性,未必都能创造出套利的机会。（）证券分析师与律师、会计师在执业特点上不同点是（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通
- 卖出套期保值是指现货商因担心价格下跌而在期货市场上卖出期货,目的是锁定卖出价格,免受价格下跌的风险。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。（）是第一种推出的互
- 在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（）VaR的应用主要表现在（）。广义的金融工程包括（）。套利是针对（）进行交易的。正确#
错误A．风险管理与控制#
B．资产配置#
C．投
- 投资者预期未来一段时间可以收到一笔资金,打算投入股市,但又认为现在是最好的建仓机会,可以进行买进套期保值。（）当证券组合变大时,系统风险将逐渐（）。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置
- 金融工程是金融业不断进行金融创新、提高自身效率的自然结果。（）套利是针对（）进行交易的。（）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。正确#
错误
- 若两个不同资产组合的未来收益相同,但构造成本不同,则存在无风险套利机会。（）当前我国证券分析师的执业内容包括（）。1998年,美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义。下列不属于股指期货套利方式中期现
- 套利过程不承担任何风险,也不需要自有资金投入,但却获得了正收益,称为风险套利。（）证券分析师职业道德十六字原则中的公平公正原则要求证券分析师（）。在FRA.交易中,参考利率确定日与结算日的时间相差（）日。与股
- 风险中性定价过程不需要计算不同的贴现率,极大地简化了定价的计算过程,摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖。（）正确#
错误熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。
- 则这两种证券具有相同的价格。（）公正公平原则是指（）。根据《中华人民共和国证券法》规定,系统风险将逐渐（）。组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致,如基金经理预测大盘将会下跌,他
- 如果一个资产组合的损益等同于一个证券,那么这个资产组合的价格等于证券价格。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。当前我国证券分析师的执业内容包括（）。下列关
- 风险管理与控制的核心之一是（）。下列哪些做法是正确的（）。风险的计量#
风险限额的确定与分配#
风险监控#
风险的消除证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁#
证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议#
- 从理论上讲,组合技术主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。（）《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若于问题的通知》的核心内容是（）。下列哪些做法是正确的（）。正确#
错误执业资格
- VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。证券分析师自律组织的功能主要有以下几项（）。在互换交易过程中（）充当互换媒介和互换主体。VaR没有给
- 在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如
- 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。概念直观、计算简单#
无须进行分布假设#
可以有效处理非对
- 蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中的原则规定适用于所有提供证券投资咨询服务的场合有（）。下列关于金融工程技术的说法,正确的是（）。在相同的到
- VaR的计算方法有（）。欧洲的证券分析师组织由欧洲18个国家的协会组成,其英文名称缩写为（）。当期货市场上不存在与需要保值的现货一致的品种时,人们会在期货市场上寻找与现货（）的品种,以其作为替代品进行套期保值
- 下列属于VaR法特性的是（）。欧洲分析师公会成立于（）。ACIIA会员包括（）。看跌期权的实值是指（）。下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部
- 股指期货理论价格的决定主要取决于（）。拉丁美洲证券分析师公会以（）协会为中心,于1998年召开成立大会。关于亚洲证券分析师联合会,错误的说法有（）。在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金
- 下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。证券分析师的主要职能包括（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位
- 期权合约到期时间越长,不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议#
证券分析师应当本着对公众投资者与客户高度负责的精神,切实履行应尽的职业责任,维护证券分
- 目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（）。（）是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。下列属于金融工程核心分析技术组合与分解技术特性的是（）。美国芝加哥
- 下列属于套利交易特性的是（）。在相同的到期日下,折价债券久期值（）溢价债券久期值。套利行为有利于市场流动性的提高#
有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
价差越大,套利的积极性越高,套利的人也越多#
国际上
- 套利对期货市场的作用（）。计算VaR的主要方法中,正确的是（）。有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平#
有利于市场流动性的提高#
对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。在期货交易中（）是会员单位对每笔新开仓交易必须交纳的保证金。证券分析师通过传媒面向未签订证券投
- 下列哪些做法是正确的（）。证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁#
证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议#
证券分析师针对不同客户提出买入不同证券的建议#
证券分析师针对不同客户同时提出买入和卖出
- VaR的应用主要表现在（）。A．风险管理与控制#
B．资产配置#
C．投资决策#
D．绩效评价#
- 与股市相关的避险工具有（）。（）年ICFA与FAF合并,成立了现在的投资管理与研究协会（AIMR）。在股指期货运行过程中,若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时,即可进行股指期货的套利
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