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- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。跨期套利又被称为（）。一价定律的实现条件是（）。至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统一组织#
世界各地的分析师协会代表定期聚会,根据需要举行
- 投资管理与研究协会（AIMR）是指（）。套期保值要求无论是开始还是结束时,在现货和期货市场上都应该进行（）的反向头寸。（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。蒙特卡罗模拟法的主要缺点有（）。
- （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布,利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。与股市相关的避险工具有（）。套利定价模型
资本资
- 在股指期货套期保值中,通常采用（）方法。对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越（）。套利面临的风险有（）。A．动态套期保值策略
B．交叉套期保值交易#
C．主动套期保值交易
D．被动套
- 把职业投资分析师定义为“是指从事作为投资决策过程的一部分,对财务、经济、统计数据进行评价或应用的个人”的是下列哪一个组织（）。针对股票分红,在股票分红期间持有该股票,同时卖出股指期货合约就构成一个（）策略
- SAAC于（）在北京成立。《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》中,执业披露与禁止具体价位荐股规定适用于（）。关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的是（）。2000年7月5日#
2000年7
- 目前世界上影响最大的证券分析师团体是（）。在股指期货中,由于（）,从制度上保证了现货价与期货价最终一致。（）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。ASFA
AIMR#
EFFAS
FLAAFA．实行现金交割且以现货指数为
- 下列哪些做法是正确的（）。证券分析师对所有投资人和委托单位一视同仁#
证券分析师针对不同客户提出买入相同证券的建议#
证券分析师针对不同客户提出买入不同证券的建议#
证券分析师针对不同客户同时提出买入和卖出
- 《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》的特点包括（）。（）是第一种推出的互换工具。组合与分解技术的要点是使复制组合与被复制组合的（）特征完全一致,复制组合与被复制组合可以完全实现
- 在均衡状态下,市场竞争将消除所有无风险套利机会,无风险套利定价意味着（）。下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。套期保值的形式有（）。同损益同价格
静态组合复制定价
动态组合复制定价
以上
- 自有关证券公开发行之日起（）内,调离该公开发行证券的企业的承销商或上市推荐人及其所属的证券投资咨询机构的证券投资咨询执业人员,不得在公众传播媒体上刊登或发布其为客户撰写的投资价值分析报告。看涨期权的实值
- 中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。（）首先对指数成分股按照某种标准进行分类,然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。蒙特卡罗模拟法是通过（）市场
- 当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A．凸性#
B．凹性
C．久期
D．弹性局部估值法
- 公正公平原则是指（）。下列关于金融工程技术的说法,股数分别为10000股、20000股与30000股,不得在同一时点上就同一问题向不同投资人或委托单位提供存在相反与矛盾意见的投资分析、预测或建议#
证券分析师应当本着对
- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。下列不属于无套利均衡原理的是（）。一价定律的实现条件是（）。至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统一组织#
世界各地的分析师协会代表定期聚会,
- 股指期货买进套期保值主要情况有（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市
长期持股的大股东
交易者在股票或股指期权上持有空头看涨期权#
机构投资者现在拥有大量资金,计划按现行价格买进一组股票#掌握股指期货套
- 当前我国证券分析师的执业内容包括（）。（）是第一种推出的互换工具。以下（）行为面临股价上涨的风险。证券投资咨询但不限于二级市场上的投资分析和建议#
代客理财
财务顾问服务#
理财工作室货币互换#
利率互换
平
- 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2,如基金经理预测大盘将会下跌,他准备将组合的βf降至0.8,假设现货市值为1亿元,沪深300期货指数为3000点,则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。历史模拟法的核心在于根据市场
- 我国证券分析师的自律组织是（）。证券分析师在执业过程中获取未公开重要信息时,应当做到（）。中国证监会
中国证券业协会
中国证券业协会证券分析师专业委员会#
证券交易所投资分析师委员会履行保密义务#
可以传递
- 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
先后进行股指期货合约和股票交易#
- 关于ICIA,下列正确的说法有（）。（）计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。至今尚没有一个包含世界各地的分析师公会在内的世界分析师协会或类似的统一组织#
世界
- 当到期收益率降低某一数值时,价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值,这种特性被称为债券收益率曲线的（）。远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。（）首先对指数成分股按照某种标
- 股指期货卖出套期保值主要情况有（）。机构大户手中持有大量股票,但看空后市#
长期持股的大股东不看空后市
投资银行与股票包销商持有剩余股票在市场不太景气时就会导致损失#
交易者在股票或股指期权上持有空头看跌期
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