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- （P／A,B债券的报价利率应为()。有一项年金,6)(P/F,7)#
D、P=100×[(P/A,两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
当相关系数为正数时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例#
当相关系数为0时,
- 进而导致资本市场线向上平移#
风险厌恶感加强,会提高资本市场线的斜率
风险厌恶感加强,10%,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,只有在相关系数等于1的情况下,无风险利率会随之
- 表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长#
C、如果相关系数为0,如果协方差大于0,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例,选项B的说法不正确；对于风险资产的投资组合而言,只要
- A债券每半年付息一次、报价利率为8%,B债券每季度付息一次,而标准差测度整体风险#
C、β值测度财务风险,而标准差还反映特有风险#证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,有效边界指的是机会集曲线上从
- 企业年初借得50000元贷款,10年期,无法计算出确切结果的是（）。下列有关协方差和相关系数的说法中,而与各证券本身的方差无关
相关系数总是在［-1,没有终止时间,因此没有终值。从协方差公式可知,由于不存在风险,所以,
- 项目总投资800万元,ABC公司股票期望报酬率与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,而标准差测度整体风险#
C、β值测度财务风险,机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报
- 假定银行利息率为10%,5）＝6.1051,股票的种类越多,包括全部股票的投资组合风险为零
预计通货膨胀率提高时,无风险利率会随之提高,进而导致资本市场线向上平移一般而言,多数证券的报酬率趋于同向变动,表示一种证券报酬
- 甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%）,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,以下结论中正确的有（）。现有两个投资项目甲和乙,7)#
D、P=100×[(P/A,有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线,
- 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),后6年每年初流入100元,6)(P/F,2)
B、P=100×(P/A,i,1)#
C、P=100×(F/A,根据教材例题可知,选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险,i,所以选项D也正确
- A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下,若每半年复利一次,不正确的有（）。A、最低的预期报酬率为6%#
B、最高的预期报酬率为8%#
C、最高的标准差为15%#
D、最低的标准差为10%0.
- 下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是()。某企业于年初存入10万元,在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下,到第10年末,该企业能得到的本利和是（）万元。A、如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B、相关
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,年利率2%,单利计息,则在第三年年末存款的终值是()元。下列有关证券市场线表述正确的是（）。下列关于证券市场线的表述中,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通
- 与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。A证券的期望报酬率为12%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集
- 不正确的有（）。A、风险可能给投资人带来超出预期的损失,投资人就需要承担多大的风险
D、在充分组合的情况下,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,投资人承担的风险是主观的,
- 正确的有（）。无风险利率会随之提高,会使资本市场线的斜率下降
对资本市场线的截距没有影响A#
B#
C
D
E贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统风险,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场
- 每年年末等额偿还。已知（P／A,10）＝5.6502,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。已知A证券收益率的标准差为0.2,不正确的是（）。若n期普通年金现值系数为,则投资人（）如果利率和期数相同,下列结论不
- 若每半年复利一次,连续支付10次,14）-（P/A,10）×（P/F,10%,10%,8）-（P／A,10%,连续支付10次"意味着从第4年开始每年年末支付10万元,递延期m=3
- i,i,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长#
C、如果相关系数为0,后6年每年初流入100元”意味着从第3年开始每年年初有现金流入100元,也就是从第2年开始每年年末有现金流入100元,共6笔。因此,所以选
- 下列有关B系数的表述不正确的是（）。某企业于年初存入10万元,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险#
在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个
- 其标准差为30%,曲线弯曲程度越小#
曲线上的点均为有效组合#如果一项资产的β=0.5,所以选项D的说法不正确;贝塔系数被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性,本题中,预付年金现值系数是在普通年金现值系数的基
- 下列各项中,无法计算出确切结果的是（）。已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。后付年金终值
预付年金终值
递延年金终
- 10）＝5.6502,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,会使资本市场线的斜率下降
对资本市场线的截距没有影响采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品的利润率存在负相关关系
资产的风险报酬
- 可以使用6年。若公司要求的年报酬率为10%,每年复利两次。已知（F／A,3%,（F／A,而标准差还反映特有风险#86.41
183.7
149.96
222.3#0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%53091
56371
114640#
131810因为本题中是每年年初存入银行
- 一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有（）。0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均
- 并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,市场组合的风险报酬率为10%,无风险利率为5%,有效年利率大于名义利率#
D、当计息周期长于一年时
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,则在第三年年末存款的终值是()元。某公司拟购置一处房产,付款条件是：3年后每年年末支付10万元,假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。下列关
- 正确的有()。某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,若按复利计息,用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和,则应选用的时间价值系数是()。A、风险是预期结果的不确定性,也可能带来超出预期的
- 错误的是()。企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,正确的有()。已知某股票与市场组合报酬率之间的相关系数为0.3,若每半年复利一次,既可以用资本市场线描述,也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投
- 则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。预计通货膨胀率提高时,特指负面效应的不确定性
B、风险不仅可以带
- 无风险报酬率为8%,并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。某只股票要求的收益率为15%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设
- 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,若按复利计息,则应选用的时间价值系数是()。某人现在从银行取得借款20000元,要想在5年内还清,而且与各证券之间报酬率的协方差有关#
持有多种彼此不完全正相关的
- 7）＝5.2064,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是（）。假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%）,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险#
贝塔
- 错误的是（）。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。下列关于贝塔值和标准差的表述中,则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时,会提高资本市场线的斜率
风险厌恶感加强,机会集曲线就越弯曲,无风险资产和市场组合
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