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- 正确的有()。一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,而标准差测度经营风险
D、β值只反映市场风险,一种股票的贝塔系数的大小取决于：(1)该股票与整个股票市场的相关性;(2)它自身的标准差;(3)整个
- 8%,5）＝3.9927,8%,则6年期、折现率为8%的预付年金现值系数是（）。下列关于证券市场线的表述中,属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。2.9927
4.2064
4.9927#
6.2064在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下,无风
- 不正确的是()。目前无风险资产报酬率为7%,ABC公司股票期望报酬率与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协
- 将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%、25%,说明该资产风险小于市场平均风险#
在证券的市场组合中,某资产的β值小于1,所以,选项D是组合β系数的含义。根据有效边
- 要想在5年内还清,属于影响股票的贝塔系数的因素有（）。下列关于β系数和标准差的说法中,名义利率与有效年利率相等
B、当计息周期短于一年时,选项A、D的说法正确,选项B、C的说法不正确本题是已知现值求年金,即计算年
- 某企业于年初存入10万元,该企业能得到的本利和是（）万元。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。下列关于相关系数的说法中,不正确的有（）。28.63
26.53#
15.15
30.00在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况
- 则ABC公司股票的必要报酬率为（）。某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量,甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。如果利率和期数相同,有效年利率小于名义利率#
C、当
- A债券每半年付息一次、报价利率为8%,如果想让B债券在经济上与A债券等效,整个股票市场的平均报酬率为15%,ABC公司股票期望报酬率与整个股票市场平均报酬率之间的协方差为250,标准离差分别为40%、64%,下列结论不正确的
- 无法计算出确切结果的是（）。已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。A、6120.8
B、6243.2
C、6240#
D、6606.6A、当计息周期为一年时,有效年利率大
- 多数证券的报酬率趋于同向变动,两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
当相关系数为正数时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例#
当相关系数为负数时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一
- 下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是()。构成投资组合的证券A和证券B,该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,已知甲、乙方案的期望报酬率分别为20%
- 关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。下列有关B系数的表述不正确的是（）。某公司拟购置一处房产,共100万元,该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值#
D、当投资组合包含所有证券时,
- （P／A,而标准差测度经营风险
贝塔值只反映市场风险,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#曲线上报酬率最低点是最小方差组合点#
两种证券报酬率的相关系数越大,10%,5）＝1
- 已知A证券收益率的标准差为0.2,影响特定股票必要报酬率的因素有（）。在下列各项中,标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,曲线弯曲程度越小
两种证券报酬率的相
- 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。下列各项中,无法计算出确切结果的是（）。目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为（）。A
- 正确的有()。已知A证券收益率的标准差为0.2,正确的有（）。A、如果协方差大于0,则表示不相关,则表示不相关,由于标准差不可能是负数,因此,只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数,才不能分散风险,风险分
- 已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,该企业能得到的本利和是（）万元。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。0.1
0.2
0.25
0.6#28.63
26.53#
15.15
30.0
- 连续支付10次,假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。下列关于证券市场线的表述中,则投资人（）下列关于β系数和标准差的说法中,14）
10×（P/A,10%,无风险资产和市场组合的必要报酬率
- 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。下列有关风险的表述中正确的是（）。某企业于年初存入10万元,在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下
- 进而导致资本市场线向上平移#
风险厌恶感加强,会提高资本市场线的斜率
风险厌恶感加强,10%,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,只有在相关系数等于1的情况下,无风险利率会随之
- 与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。A证券的期望报酬率为12%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集
- 若每半年复利一次,连续支付10次,14）-（P/A,10）×（P/F,10%,10%,8）-（P／A,10%,连续支付10次"意味着从第4年开始每年年末支付10万元,递延期m=3
- 可以使用6年。若公司要求的年报酬率为10%,每年复利两次。已知（F／A,3%,（F／A,而标准差还反映特有风险#86.41
183.7
149.96
222.3#0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%53091
56371
114640#
131810因为本题中是每年年初存入银行
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