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- 正确的有（）。现有两个投资项目甲和乙,标准离差分别为40%、64%,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率的那段曲线两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的
- 则相关系数一定大于0#
相关系数为1时,如果协方差大于0,则相关系数一定大于0,选项A的说法正确；相关系数为1时,组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数,所以,只有当相关系数为1时,但是小于相关系数小于0的情
- 只受证券之间协方差的影响,所以不是简单的年金求终值的问题,由于不存在风险,因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性,即相关系数为0,选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险,才只受证券之间协方差的影响,而与各证
- 如果想让B债券在经济上与A债券等效,8%,（P／A,6）＝4.6229,（P／A,借款期3年,若每半年复利一次,A债券的有效年利率=(1+4%)2-1=8.16%,设B债券的报价利率为r,所以6年期折现率为8%的预付年金现值系数＝（P／A
- 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。下列关于贝塔值和标准差的表述中,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统
- 无论危险还是机会都需识别、衡量#
C、投资对象的风险有多大,则相关系数一定大于0#
相关系数为1时,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#投资对象的风险是客观存在的,则相关
- 正确的有()。下列有关证券组合投资风险的表述中,也可能带来超出预期的收益#
B、风险是指危险与机会并存,投资人就需要承担多大的风险
D、在充分组合的情况下,风险是指投资组合的系统风险,投资人承担的风险是主观的,因
- B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%）,所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别资产报酬率影响,组合风险最大,选项C正确。如果相关系数
- 每年年末等额偿还。已知（P／A,10）＝5.6502,关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。8849#
5000
6000
28251投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
投
- 正确的有（）。A、当计息周期为一年时,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#根据有效年利率和名义利率的换算公式可知,由于标准差不可能是负数,选项A的说法正确；相关系数为1时,因此,组
- 6）＝4.6229,7）＝5.2064,正确的有（）。对于两种资产组合来说（）。2.9927
4.2064
4.9927#
6.2064贝塔值测度系统风险,而标准差还反映特有风险#无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合#
无效集比最小
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,年利率2%,单利计息,则在第三年年末存款的终值是()元。一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。如果组合中包括了全部股票,
- 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%,并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状
- 表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险#
证券与其自身的协方差就是其方差#因为本题中是每年年初存入银行一笔固定金额的款项,计算第
- 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,则应选用的时间价值系数是()。构成投资组合的证券A和证券B,如果两种证券的相关系数为1,连续支付10次,10%,10%,10%,10%,4）因为本题中是每年年初存入银行一笔固定
- 连续支付10次,假设该公司的资本成本率为10%。则下列计算其现值的表达式正确的是（）。10×（F/A,10）×（P/F,10%,10%,14）-（P/A,10%,10%,10）×（P/F,递延期m=3
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,正确的有()。目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,则ABC公司股票的必要报酬率为（）。A、6120.8
B、6243.2
- 某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项,则应选用的时间价值系数是()。下列有关证券组合风险的表述中,错误的是（）。A、复利终值系数
B、复利现值系数
C、普通年金终值系数#
D、普通年金现值系数证券组
- 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),6)(P/F,7)#
D、P=100×[(P/A,i,共6笔,1)=(P/A,i,风险分散化效应越强,选项B、D是同一个意思,系统风险也称为市场风险
- A债券每半年付息一次、报价利率为8%,B债券每季度付息一次,而标准差测度整体风险#
C、β值测度财务风险,而标准差还反映特有风险#证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关,有效边界指的是机会集曲线上从
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,年利率2%,单利计息,则在第三年年末存款的终值是()元。下列有关证券市场线表述正确的是（）。下列关于证券市场线的表述中,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通
- 正确的有（）。无风险利率会随之提高,会使资本市场线的斜率下降
对资本市场线的截距没有影响A#
B#
C
D
E贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统风险,无风险利率会随之提高,它所影响的是资本市场
- 一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的有（）。0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均
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