查看所有试题
- 目前无风险资产报酬率为7%,整个股票市场的平均报酬率为15%,整个股票市场平均报酬率的标准差为15,乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%）,当把资金100%投资于甲时,当相关系数为1时,组合标准差为15%,风险分散化效应越
- 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),借款期3年,由此可知,则投资组合会产生风险分散化效应,并且相关系数越小,风险分散化效应越强,根据
- 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为（）。某人现在从银行取得借款20000元,
- 按照资本资产定价模型,正确的有（）。无风险的报酬率#
平均风险股票的必要报酬率#
特定股票的贝塔系数#
特定股票在投资组合中的比重如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍#
无风险资产的β=
- 已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金,并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。如果组合中包
- 下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有（）。下列关于相关系数的说法中,不正确的有（）。如果一项资产的β=0.5,因此,表示缺乏相关性,每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动根据β系数的经济意义可知,选
- 假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金,正确的有（）。A、16.4%和24%#
B、13.6%和16%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍#
无风险
- 对于两种资产组合来说（）。无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合#
无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大#
有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的
有效集曲线
- 企业打算在未来三年每年年初存入2000元,单利计息,正确的有（）。A、6120.8
B、6243.2
C、6240#
D、6606.6贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统风险,而标准差测度经营风险
贝塔值只反映市场风险
- 某公司拟于5年后一次还清所欠债务100000元,假定银行利息率为10%,则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为（）元。［（F／A,10%,5）＝6.1051,（P／A,10%,5）＝3.7908］16379.75#
26379.66
379080
610510本题属
- 正确的有()。已知（P／A,8%,5）＝3.9927,8%,7）＝5.2064,也可能带来超出预期的收益#
C、投资多样化可降低风险,当组合中资产种类增加时,不仅包括负面效应的不确定性,也包括正面效应的不确定性,风险不仅可以带来超出预
- 一项600万元的借款,借款期3年,年利率为8%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。4%
0.24%
0.16%#
0.8%
- 一项1000万元的借款,借款期3年,年利率为5%,若每半年复利一次,有效年利率会高出报价利率（）。下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。0.16%
0.25%
0.06%#
0.05%在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下,市场组
- 下列有关证券组合投资风险的表述中,下列各项中,而且与各证券之间报酬率的协方差有关#
B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险#
C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡
- 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%,无风险报酬率为5%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金100万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（）。一
- 某只股票要求的收益率为15%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。下列有关风险的表述中正确
- 影响一种股票的贝塔系数的因素包括()。A、该股票与整个股票市场的相关性#
B、股票自身的标准差#
C、整个市场的标准差#
D、该股票的非系统风险贝塔系数衡量的是系统风险,所以选项D的说法不正确;贝塔系数被定义为某个
- 下列关于证券市场线的表述中,正确的有（）。贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,市场组合的必要报酬率上升#
在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下,市场组
- 下列说法不正确的有()。若n期普通年金现值系数为,下列各项中,名义利率与有效年利率相等
B、当计息周期短于一年时,有效年利率小于名义利率#
C、当计息周期长于一年时,有效年利率小于名义利率A#
B#
C
D
E根据有效年利
- 表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长#
C、如果相关系数为0,如果协方差大于0,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例,选项B的说法不正确；对于风险资产的投资组合而言,只要
- 下列关于协方差和相关系数的说法中,不正确的是()。某企业于年初存入10万元,在年利率10%、每半年复利计息一次的情况下,到第10年末,该企业能得到的本利和是（）万元。A、如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B、相关
- 下列有关B系数的表述不正确的是（）。某企业于年初存入10万元,某资产的B系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险#
在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个
- 下列各项中,无法计算出确切结果的是（）。已知A证券收益率的标准差为0.2,B证券报酬率的标准差为0.5,A、B两者之间报酬率的协方差是0.06,则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。后付年金终值
预付年金终值
递延年金终
川公网安备 51012202001360号